R ressources

    Here you will find ressources, such as data and R packages.
    Links to R links
    Economic Data
    My Rtips : questions and answers

    Here are some R packages for time series analysis. You may also want to look at urca, dynam, etc.
Following the "R ressources" hyperlink will take you the page with all the packages, but you can click on the name of each package too.
Main functions
Documentation en français
English documentation
Win binary
Doc facts

Moving averages
Baxter-King and Hodrick-Prescott filters, other moving averages (Henderson, etc.) and tools
Doc mav
to come
Bry-Bauschan and Harding-Pagan + related tools
Doc datation
to come
Markov switching
Estimation of numerous models by EM and ML
to come
to come
Temporal Disaggregation
Basic temporal disaggregation by Denton, Boot-Feibes-Lisman and Chow-Lin

Economic data
    Here is a RData file from Eurostat : it is the EI_NAMA_Q file with data from National Accounts. I've uploaded this file on july, 17th, 2012. There are 5,083 variables (1,41 Mb).

Examples of series :
"b1gm.fr.clv2000" means
         OPERATION : b1gm = GDP. Names follow the ESA 95 classification, dictionnary here.
        GEO : fr= France,
        PRICES : cp = current prices, clv2000 = chained-linked values
        By default, all series are seasonally (and working day) ajusted. If you want the unajusted series, just add .nsa at the end, for instance "b1gm.fr.clv2000.nsa"

Package facts
This package is my time series toolbox, with useful functions :
- It provides functions for seasonal time series.
- Graphical diagnosis of whiteness (see diagnos).
- Graphical comparison of time series (see comparaison).
- Basic QNA for US (table GDP from Fred, check ?GDP) and France (see ?CNT).
- Foreign exchange rates : check FOREX to retrieve and 'manage' exchange rates, see also here
- Generic functions for ts (and mts) objects : summary, rowSums (for mts).
In this package, I redefine graphical functions for time series (ts and mts objects) : plot, lines and points.

Ce package quelques fonctions pratiques pour les séries temporelles :
- Des graphiques spéciaux pour les séries saisonnières.
- Des outils pour manipuler les séries en volumes chaînés par la méthode Annual Overlap, notamment des contributions. Voir aussi la méthode française de calcul des contributions en volumes chaînés, sur le site de l'Insee.
- Un outil graphique de vérification de blancheur (fonction diagnos).
- Ce package contient plusieurs outils graphiques, notamment un barplot pour des time series.
- Plusieurs fonctions sont redéfinies pour les ts : start, end, plot, lines, points, summary.
- Des données de comptabilité nationale US et Française ont été ajoutées (regarder ?CNT ou ?GDP).
- La fonction FOREX (regarder surtout l'exemple ou ici) fournit un outil de gestion de taux de change.
- Nouvelles fonctions génériques adaptées aux séries temporelles pour : summary, rowSums, cumsum.
Les fonctions graphiques sont redéfinies pour les séries temporelles (ts et mts) : plot, lines et points.
Voici une introduction rapide aux fonctionnalités du package.

Version : 0.2.36, october 2009
Windows binary
Package source

Package datation
    This package provides datation tools, that are used in business cycle analysis :
- datation (S4) class : definition, constructors, show and plot functions
- graphic comparison of datations
- Estimation of datations, with Bry-Boschan methods (see BB function) and Harding-Pagan (see BBQ function) : these methods are based on local extrema, considered as turning points
- Two datation are provided : the NBER monthly datation of the US and the quarterly CEPR datation of Eurozone

    Ce package contient des outils de gestion et de création de datation, utiles pour l'analyse conjoncturelle :
- Classe datation : définition, constructeurs, affichage, graphiques
- Comparaison graphique de datations
- Indicateurs de cycles
- Estimation de datations, par les méthodes de Bry-Boschan (fonction BB) et Harding-Pagan (fonction BBQ)
- Deux datations sont incluses : la datation mensuelle du NBER, la datation trimestrielle du CEPR

Version : 1.3, juillet 2012
Fichier zip / Zip file
Documentation : to come

Package mav
    This package provides a lot of tools to handle moving averages
- creates a lot of moving averages : Henderson, Kendall-Stuart, Baxter-King for instance
- arithmetic operation on moving averages
- filtering of a time series by a MA; Baxter-King low-pass, band-pass and high-pass filters
- Hodrick-Prescott filter

    Ce package contient beaucoup d'outils de gestion de moyennes mobiles
- Création de moyennes mobiles de nombreux types : Henderson, Kendall-Stuart, Baxter-King
- Gestion de moyennes mobiles : affichage, opérations arithmétiques, etc.
- Filtrage d'une série par une moyenne mobile, et donc en particulier décomposition de Baxter-King
- Filtrage par la méthode d'Hodrick-Prescott

Version : 1.1, juillet 2012, mise à jour a minima depuis longtemps : uniquement pour assurer la compatibilité avec R 2.15.0.
Fichier zip / Zip file
Package msvar
    Ce package manipule et estime une vaste classe de modèles à changements de régimes markoviens.
    Ce package est encore en cours de développement.
Version actuelle : 0.2.4, octobre 2009
Fichier zip
Documentation :
                - Quelques notes relativement générales sur les modèles markoviens (document en cours d'écriture) : pdf

Package TempDis
    Propose quelques fonctions simples de désaggrégation temporelle :
- Lissage par la méthode BFL
- Chow-Lin
    Ce package est encore en cours de développement.
Version actuelle : 0.1, 25 octobre 2006
Fichier zip

Package Arbre
    Création, affichage et travail sur des arbres n-aires. Très utile pour afficher des hiérarchies.
Version actuelle : 0.3.2, 6 décembre 2006
Fichier zip